Quant Developer - Murex Risk Framework 100% (f/m/d)
Julius Bär Gruppe AG · Zürich · Kanton ZH · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Aufgaben
- Troubleshooten komplexer technischer Herausforderungen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Systemleistung zu optimieren
- Immer auf dem neuesten Stand bleiben, wenn es um Vendor-Releases und neue Funktionalitäten geht, und diese Verbesserungen einsetzen, um Spitzenleistungen zu erzielen
Ihre Profile
- Master-Abschluss in Quantitativem Finanzwesen, Informatik oder einem verwandten Fach
- 3+ Jahre Erfahrung in quantitativer Entwicklung mit starker Exposition gegenüber FXD- und IRD-Produkten
- Erwiesene Expertise in der Murex Flex API (Stream, Voi, FX)
- Tiefes Verständnis von Murex MX3.1-Komponenten, einschließlich Risikosichten, Pre-Trade, PLVAR, RBPL usw.
- Starke Programmierfähigkeiten in C++ und Scala
- Exzellente Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten in Englisch, mit Erfahrung in agiler Entwicklung
Über Julius Bär Gruppe AG
Die Julius Bär Gruppe ist eine Schweizer Privatbank.
Sie wurde 1890 in Zürich gegründet.
Schwerpunkt bildet das internationale Wealth Management.
Heute gilt sie als führender Anbieter im Private Banking.